تداول استراتيجيات ل backtest

عودة للاختبار-أفكار التداول الخاصة بك مقدمة واحدة من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكنك القيام به في إطار التحليل هو الخلفية اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية. هذا يمكن أن تعطيك معلومات قيمة حول نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام الخاص بك قبل استثمار المال الحقيقي. هذه الميزة AmiBroker واحدة هي ان توفر الكثير من المال بالنسبة لك. كتابة قواعد التداول الخاصة بك أولا تحتاج إلى أن يكون قواعد موضوعية (أو الميكانيكية) للدخول والخروج من السوق. هذه الخطوة هي قاعدة استراتيجية الخاص بك، وكنت بحاجة للتفكير في الامر نفسك لأن النظام يجب أن تتطابق التسامح الخاص خطر، حجم المحفظة، وتقنيات إدارة الأموال، والعديد من العوامل الفردية الأخرى. وبمجرد الانتهاء من القواعد الخاصة بك للتداول يجب أن تكتب لهم كما يشترون ويبيعون القواعد في AmiBroker الفورمولا Lanugage (زائد قصيرة وتغطية إذا كنت ترغب في اختبار أيضا التداول القصير). في هذا الفصل سوف ننظر الأساسي للغاية المتوسط ​​المتحرك عبر أكثر من النظام. ان نظام شراء الأسهم / العقود عندما يرتفع سعر إغلاق أكثر من 45 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي وستبيع الأسهم / العقود عندما ينخفض ​​سعر إغلاق أقل من 45 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي. ويمكن حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي في AFL باستخدام المدمج في وظيفة EMA. كل ما عليك القيام به هو تحديد مجموعة المدخلات وفترة المتوسط، وبالتالي فإن لمدة 45 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي لأسعار الإغلاق يمكن أن يحصل عليها العبارة التالية: ايما (وثيقة، 45)؛ يشير معرف قريب من المدمج في مجموعة قابضة أسعار الإغلاق للرمز تحليلها حاليا. لاختبار إذا الصلبان سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي وسوف نستخدم المدمج في وظيفة عبر: شراء = الصليب (قريب، EMA (وثيقة، 45))؛ ويحدد البيان المذكور قاعدة التداول شراء. أنه يعطي 1 أو صحيح عند تقاطعات سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي (وثيقة، 45). ثم يمكن أن نكتب حكم بيع التي من شأنها أن تعطي 1 عندما يحدث الوضع المعاكس - الصلبان سعر الإغلاق تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي (وثيقة، 45): بيع = الصليب (EMA (وثيقة، 45)، وثيقة). يرجى ملاحظة أننا نستخدم نفس الوظيفة ولكن عبر بالترتيب العكسي من الحجج. حتى صيغة كاملة لالصفقات طويلة سيبدو هذا: شراء = الصليب (قريب، EMA (وثيقة، 45))؛ بيع = الصليب (EMA (وثيقة، 45)، وثيقة). ملاحظة: لإنشاء صيغة جديدة الرجاء فتح محرر الفورمولا باستخدام Analysis - & GT؛ الفورمولا القائمة محرر، اكتب الصيغة واختيار أدوات - & GT؛ ارسل الى قائمة تحليل في محرر الفورمولا اختبار الخلفي على إعادة اختبار النظام الخاص بك فقط اضغط على زر الاختبار مرة أخرى في إطار تحليل التلقائي. تأكد من أنك قمت بكتابتها في الصيغة التي تحتوي على ما لا يقل عن شراء وبيع قواعد التداول (كما هو موضح أعلاه). عندما الصيغة الصحيحة AmiBroker يبدأ تحليل الرموز الخاصة بك وفقا لقواعد التداول الخاصة بك ويقوم بإنشاء قائمة الصفقات محاكاة. العملية برمتها هي سريعة جدا - يمكنك نسخ اختبار الآلاف من الرموز في غضون دقائق. سوف نافذة تقدم تظهر لك الوقت المتوقع الانتهاء منه. إذا كنت ترغب في وقف عملية يمكنك فقط انقر على زر إلغاء في إطار التقدم. نتائج تحليل عند الانتهاء من عملية قائمة الصفقات محاكاة يظهر في الجزء السفلي من النافذة تحليل تلقائي. (الجزء النتائج). يمكنك فحص عندما وقعت إشارات البيع والشراء فقط عن طريق النقر المزدوج على التجارة في جزء نتائج. هذا وسوف تعطيك إشارات الخام أو غير المرشحة للكل شريط عندما يتم استيفاء شراء وبيع الظروف. إذا كنت تريد أن ترى سهام تجارية واحدة فقط (فتح وإغلاق التجارة المحدد حاليا) يجب أن نقرا مزدوجا فوق خط حين عقد المفتاح SHIFT الضغط إلى أسفل. بدلا من ذلك يمكنك اختيار نوع العرض عن طريق اختيار العنصر المناسب من قائمة السياق التي تظهر عند النقر على لوحة النتائج مع زر الفأرة الأيمن. بالإضافة إلى قائمة النتائج التي يمكن أن تحصل إحصاءات مفصلة جدا على أداء النظام الخاص بك عن طريق النقر على زر التقرير. لمعرفة المزيد حول إحصائيات التقرير يرجى مراجعة وصف نافذة التقرير. تغيير إعدادات الاختبار ظهرك يستخدم مرة أخرى اختبار المحرك في AmiBroker بعض القيم المحددة مسبقا لأداء مهمته بما في ذلك حجم المحفظة وتواترها (يومية / أسبوعية / شهرية)، مقدار العمولة، أسعار الفائدة، والحد الأقصى الخسارة والربح المستهدف توقف، نوع من الصفقات، الحقول السعر وهلم جرا . يمكن تغيير كل هذه الإعدادات من قبل المستخدم باستخدام نافذة الإعدادات. بعد تغيير الإعدادات من فضلك تذكر لتشغيل اختبار ظهرك مرة أخرى إذا كنت ترغب في أن تكون النتائج في تزامن مع الإعدادات. على سبيل المثال، لعمل نسخة اختبار على أشرطة أسبوعية بدلا من يوميا فقط اضغط على زر إعدادات تحديد أسبوعي من مربع التحرير والسرد الدورية وانقر فوق موافق. قم بتشغيل التحليل الخاص بك عن طريق النقر العودة الاختبار. أسماء المتغيرات محفوظة ويوضح الجدول التالي أسماء المتغيرات محفوظة يستخدمها التلقائي محلل. يتم إعطاء معنى وأمثلة على استخدامها لاحقا في هذا الفصل. خلافا للأسهم backtesting أو الآجلة، backtesting ينتشر خيار متعددة أرجل لديها تحديات فريدة من نوعها. طريقة واحدة لbacktest خياراتك الاستراتيجيات هو تحميل البيانات التاريخية الخيار (بيانات السوق اكسبرس) واستخدام التحليل الفني إكسل المساعد (TA-ليب). ثم يمكنك إنشاء جداول البيانات إكسل للدخول تلقائيا / ضبط انتشار الصفقات الخاصة بك كما هي ضرب بعض الشروط الفنية. وهناك طريقة أفضل لاستخدام مؤتمت البرنامج خيارات backtesting، مثل (OptionStack). باستخدام هذه الأداة، يمكنك إنشاء قواعد للدخول تلقائيا وضبط ينتشر ديك الخيار مع تغيرات ظروف السوق. في الواقع، يمكنك backtest سنوات من هوامش معقدة الخيار (الياقات، الكندور، الخ ..) في ثواني. ومع ذلك، وهذا البرنامج هو حاليا في مرحلة تجريبية ويبدو أن هناك علامة المتابعة قائمة الانتظار.